まずは、スタートボタンを右クリック→「ファイル名を指定して実行」
以下の文字をコピペしてください。

%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\BingWallpaperApp\WPImages


画像ファイルがある場所は、ここなんです。
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Microsoft\BingWallpaperApp\WPImages
直近のデスクトップ画像がここに保存されていますよ。
保存期間は7日間程度ですから、その間にコピーして任意の場所に保存しておきましょう。デスクトップの壁紙として使ってくださいね。